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50ETF期权日报20180109

发表时间:2018/1/9 8:45:46    责任编辑:    来源:

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要点:
现货方面:今日50ETF涨2.38%,收于2.944,短线震荡上行,波动率继续低位震荡。总体来看,临近春节,资金面紧张依然难以缓解,短期中长期利率持续高位徘徊,制约股市涨幅。此外,美国加息税改推进,美元强势基本面形成,总体而言,我们预计短期市场依然将呈现震荡走势,投资者可以逢高卖出认购期权,或者卖出跨式策略做空波动率。
期权方面:从成交及持仓上看,受到指数震荡影响,期权成交有所下滑,近期维持在75万张/天;从持仓上看,认购持仓持仓上升,表明短期后市依然存在较强的看涨预期。
波动率方面,指数下跌,波动率回升,短期波动率维持在15%左右,中期在基本面及政策面没有太大变动的情况下市场整体波动率恐仍维持低位震荡格局,中期投资者应继续做空波动率为佳。
明日策略推荐:
短线投机策略:短线可①备兑策略:持有50ETF及卖1月2.9购;或者②买保策略:持有50ETF,买1月2.9沽;
波动率及时间策略:卖出跨式套利策略,卖出50ETF期权1月购及沽2.9。

    

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